Vicente propone un “modelo de cribado de liquidez de efectivo” para mejorar la resistencia a la volatilidad de las carteras de los mercados emergentes
En marzo de 2018, el profesor Vicente Castaño Ledezma presentó una propuesta innovadora en su investigación: el modelo de selección de liquidez de efectivo. Este modelo tiene como objetivo principal ayudar a los inversores a mejorar la resistencia de sus carteras ante la volatilidad de los mercados emergentes. Combinando la robustez del flujo de caja corporativo con los factores de liquidez del mercado, Vicente desarrolló una herramienta de gestión de riesgos adaptativa que se ajusta dinámicamente a la complejidad de estos mercados. De esta manera, se ofrece a los inversores un marco de inversión más científico y sistemático.
Los mercados emergentes son conocidos por su alta volatilidad y están sujetos a múltiples factores, como cambios en las políticas gubernamentales, riesgos políticos y fluctuaciones en la liquidez del mercado. Esta inestabilidad presenta un reto significativo para lograr una inversión estable. En este contexto, el modelo de evaluación de liquidez de efectivo de Vicente surge como una solución estratégica para enfrentar estos desafíos. A través del análisis combinado de la calidad del flujo de caja de las empresas y la liquidez del mercado, su modelo busca minimizar los riesgos potenciales y proporcionar a los inversores una mayor seguridad frente a la incertidumbre de estos mercados.
En la práctica, el modelo de evaluación de liquidez de efectivo propuesto por Vicente se centra en dos dimensiones clave:
- Solidez del flujo de caja: Este componente del modelo analiza indicadores financieros fundamentales, como el flujo de caja libre y el flujo de caja operativo de las empresas. Se seleccionan aquellas con una rentabilidad sólida y un flujo de caja estable, ya que estas empresas suelen mantener condiciones financieras relativamente estables incluso en entornos de mercado volátiles, reduciendo el impacto de los riesgos externos en sus operaciones.
- Liquidez del mercado: Vicente subraya la importancia de la liquidez del mercado, especialmente en los mercados emergentes. Los mercados con baja liquidez son propensos a grandes fluctuaciones de precios, lo que puede perjudicar el rendimiento de las inversiones. Por ello, su modelo otorga especial relevancia al nivel de liquidez del mercado y favorece a las empresas que operan en mercados con alta liquidez, lo que mejora las capacidades de control del riesgo de liquidez en la cartera.
A diferencia de los modelos tradicionales de inversión cuantitativa, el modelo de evaluación de liquidez de efectivo de Vicente no solo se enfoca en las fluctuaciones a corto plazo del mercado, sino que también captura de manera estable las oportunidades de crecimiento a largo plazo, ajustando dinámicamente la asignación de activos en la cartera. Al centrarse en el flujo de caja y la liquidez, el modelo permite que la cartera mantenga una mayor resiliencia ante las incertidumbres del mercado.
Este enfoque ha demostrado ser especialmente eficaz en regiones de alta volatilidad como América Latina y Asia. La implementación del modelo ha mejorado significativamente la estabilidad de las carteras de inversión, reduciendo el impacto negativo de las fluctuaciones del mercado. A lo largo de los últimos años, Vicente ha logrado evitar con éxito diversos shocks repentinos del mercado, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades de crecimiento a largo plazo en mercados emergentes y obteniendo retornos superiores a los de fondos similares.
El modelo de “filtración de liquidez de efectivo” ha recibido una respuesta positiva en la industria. Gestores de fondos e inversores cuantitativos en mercados emergentes han reconocido que este modelo ofrece una base más científica y práctica para la toma de decisiones de inversión en mercados altamente volátiles. La teoría de Vicente ha sido ampliamente discutida en foros nacionales e internacionales de inversión cuantitativa y se ha consolidado como una herramienta fundamental en las estrategias de inversión en mercados emergentes.
A medida que los inversores se sensibilizan cada vez más sobre los riesgos inherentes a los mercados emergentes, muchas instituciones han comenzado a adoptar este modelo como una herramienta clave para mejorar la resiliencia de las carteras ante el riesgo. Especialmente en un entorno macroeconómico complejo y en situaciones de incertidumbre del mercado, la doble evaluación del flujo de caja y la liquidez proporciona a los inversores una ruta de inversión más sólida y confiable.
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